网校题库

网校题库

您现在的位置: 首页 > 题库中心 > 注册会计师题库 > 做题

两种期权的执行价格均为55.5元,6个月到期,若无风险年报酬率为10%,股票的现行价格为63元,看涨期权的价格为12. 75元,则看跌期权的价格为( )元。
我选: 正确:D
解析: P=-S C PV(X)=-63 12.75 55.5/(1 5%)=2.61(元)。
考查考点: 第二节 金融期权价值评估 考点解读>
下一题

热门试题

每日一题,还要做题

注册会员吧