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《中级金融》:金融风险与金融危机(14)

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来源:中级经济师 编辑:ccc 发布时间:2020-04-09

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三、金融风险管理的国际规则:“巴塞尔新资本协议”

巴塞尔银行监管委员会在2004年6月通过并公布了《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(简称“巴塞尔新资本协议”)。“巴塞尔新资本协议”的核心在于全面提高商业银行的风险管理水平,准确识别、计量和控制风险。

1.“巴塞尔新资本协议”的目标:五大目标

(1)把评估资本充足率的工作与银行面对的主要风险更紧密地联系在一起,促进银行经营的安全稳健性;

(2)在充分强调银行自己的内部风险评估体系的基础上,促进各国银行的公平竞争;

(3)激励银行提高风险计量与管理水平;

(4)资本更为敏感地反映银行头寸和业务的风险度;

(5)重点放在国际活跃银行,基本原则适用于所有银行。

2.“巴塞尔新资本协议”的内容:三大支柱

(1)最低资本要求。最低资本充足率要达到8%,并将最低资本要求由涵盖信用风险拓展到全面涵盖信用风险、市场风险和操作风险。对信用风险的计量提出了标准法和内部评级法;对市场风险的计量提出了标准法和内部模型法;对操作风险的计量提出了基本指标法、内部测量法和标准法。

(2)监管方式与监管重点。明确和强化了各国金融监管当局的三大职责:全面监管银行资本充足状况;培育银行的内部信用评估体系;加快制度化进程。监管方法是现场检查与非现场检查并用。

(3)市场约束。从公众公司的角度看待银行,对银行提出信息披露要求,信息披露的内容包括资本结构、资本充足率、信用风险、市场风险和操作风险等,使市场参与者更好地了解银行的财务状况和风险管理状况,从而能对银行施以更为有效的外部监督。

【例题24,单选题】“巴塞尔新资本协议”的内容涉及( )。

A.最低资本充足率要达到8% B.现场检查与非现场检查并用

C.对银行提出信息披露要求 D.培育银行的内部信用评估体系

答案:ABCD

四、我国的金融风险管理

(一)我国金融风险管理的演进与阶段性特征

进入21世纪以来,我国不同层面、不同部门共同跟踪国际上金融风险管理的最新进展,共同推进金融风险的定性分析和定量分析,按照“巴塞尔新资本协议”的要求导入银行业和国有大中型企业全面风险管理体系的建设,按照全面风险管理理念推出新的风险监管法规。

(二)我国金融风险管理的主要举措

在金融风险管理的【制度层面】,我国做出了在金融机构和一般企业建立科学的公司治理结构的制度安排;在金融机构和一般企业组织结构的再造中要求有机融人风险管理组织体系的构建;做出了在金融机构和一般企业建立内部控制制度的制度安排。

在金融风险管理的【技术层面】,主要举措有:(1)在信用风险管理上,借鉴西方商业银行的科学做法,结合我国实际,推出了贷款的五级分类和相应的不良资产管理机制;建立了综合授信制度;建立了贷前、贷中和贷后管理的信用风险管理流程;建立了审贷分离的内部控制机制;进行了国有商业银行不良资产的剥离和集中处置。(2)在市场风险管理上,对突出的汇率风险和投资风险加强了管理,通过创新,推出了远期外汇交易、掉期和互换交易,正在酝酿推出股指期货交易;金融监管当局对金融机构的市场风险敞口提出了若干指标、比例性要求。(3)在操作风险管理上,集中推出了系统的内部控制措施。(4)在其它风险管理上,从应急到系统思考,目前已经推出了对合规风险的管理要求,更加关注国家风险管理技术的研究和应用。

在金融风险的【量化管理】中,注重引进西方国家先进的风险量化模型,并对引进的模型予以本土化,同时也注重独立开发适合我国国情的风险量化模型;在“巴塞尔新资本协议”公布以后,我国正在研究有关的信用风险、市场风险和操作风险量化模型在我国的应用。

在金融风险的【监管】上,从中央银行到各金融监管机构,都非常注重制订和实施有关风险监管的法规和政策,从早期的重点关注违规监管到现在的重点关注风险监管,从要求和督促内部控制制度建设到更加具体全面的分类风险监管。

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