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《中级经济基础》:金融风险与金融监管(8)

视频讲解

来源:中级经济师 编辑:ccc 发布时间:2020-04-22

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第五节、巴塞尔协议

学习要求:

掌握1998年巴塞尔协议报告的主要内容

掌握新巴塞尔资本协议的三大支柱及三大支柱的主要内涵;

具体内容:

(一)巴塞尔协议的产生与发展

1.巴塞尔协议产生原因

(1)直接原因:1974年美国、英国、德国和阿根廷的国际性银行倒闭事件和国际贷款违约事件。

(2)主要原因:银行经营的风险已经跨越国界,必须要在金融监管上进行国际协调。

2.发展:1975年成立巴塞尔委员会。

在巴塞尔协议中,影响最大的是统一资本监管的1988年巴塞尔报告和2003年新巴塞尔资本协议。

(二)1988年巴塞尔报告

1.资本组成

巴塞尔委员会将银行资本分为核心资本和附属资本。

(1)核心资本又称为一级资本,包括实收资本(普通股)和公开储备,这部分至少占全部资本的50%。

(2)附属资本又称为二级资本,包括未公开储备、资产重估储备、普通准备金和呆账准备金、混合资本工具和长期次级债券。

2.风险资产权重

风险资产权重就是根据不同类型的资产和表外业务的相对风险大小,赋予他们不同的权重,即0%、10%、20%、50%和100%。权重越大,表明该资产的风险越大。

3.资本标准

到1992年底,所有签约国从事国际业务的银行的资本充足率,即资本与风险加权资产的比率不得低于8%。其中核心资本比率不得低于4%。

4.过渡期安排。1987年年底到1992年年底为实施过渡期

【例题14:2004年、2007年单选】1988年《巴塞尔报告》要求,自1992年底起,所有签约国从事国际业务的银行,其核心资本比率的最低标准应为( )

A.4%   B.6%   C.8%   D.20%

【例题15:2006年单选题】1988年《巴塞尔报告》要求,自1992年底起,所有签约国从事国际业务的银行,其资本充足率的最低标准应为( )。

A.8%   B.6%   C.4%   D.2%

【例题16:2006年单选题】巴塞尔协议将资本分为核心资本和附属资本,以下属于核心资本的是( )。

A.公开储备 B.资产重估储备

C.呆账准备金 D.长期次级债券

【例题17:课后题第14题】巴塞尔协议将风险资产的权重分为:0%、10%、和( )

A 20% B 40% C 50% D 60% E 100%

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